首页 > 传媒 > 关键词 > 融慧金科最新资讯 > 正文

融慧金科张羽:风险模型,“天使”还是“魔鬼”?

2021-08-04 14:14 · 稿源:站长之家用户

随着我国现代金融监管体系的持续完善,监管机构对银行等持牌金融机构全业务、全流程的风险管理体系提出了更高要求。

张羽表示,金融科技(信贷领域)的实质是用数字化的手段去经营好风险,而以大数据为支撑的智能化风险决策中,模型是关键,但模型本身也是一种风险源。随着模型数量越来越多、算法越来越复杂、应用越来越广泛,隐藏在全流程模型构建和全生命周期管理中的风险也被逐步放大,对银行机构的模型风险管理带来了严峻挑战。

“就实践而言,模型风险管理不只是管好单一的模型,而是要能架构一个企业级模型风险管理的体系,确保做好模型全流程生命周期的管理。”

风险模型“居功至伟”,模型风险“不可小觑”

根据权威报告统计,全球金融机构使用的模型数量正以每年20%左右的速度增加。随着以大数据、机器学习、关联网络为基础的AI技术在金融领域的深入应用,银行机构开始大规模开发模型并将其全面应用到自动化信贷业务全流程场景中。

然而,这些模型在银行经营管理中的广泛应用,给机构带来显著效率和成本优势的同时,也极大地增加了机构对于模型风险管理的难度,带来潜在业务风险。

“一旦基于有缺陷或误用的模型输出进行决策,将给银行等金融机构带来不可估量的损失。”张羽举例说,2012年摩根大通(JP Morgan Chase)因一个错误的VaR模型导致了62亿美元的交易损失;次贷危机期间,因模型对市场波动性做出的假设没有被及时调整,从而引发了金融危机。

这些事件的背后都反映出模型风险的巨大影响,“如果没有有效的应对举措,模型所具有的效率优势反而能迅速将缺陷产生的风险转化为巨大损失,从而对银行经营产生威胁,甚至会对整个金融体系的稳定性带来巨大冲击。”他强调。

风险模型“监管趋严”,模型风险“落地维艰”

张羽提到,次贷危机后,美国监管机构先后发布了系列模型风险管理监管文件,大幅加强了对模型风险的管控力度。随着金融数字化转型推进,模型风险也开始受到国内监管部门高度重视。2020年7月,中国银保监会发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》中首次明确给出了“风险数据”、“风险模型”的文字定义,并对金融机构的模型风险管理细节提出了高标准的要求。在此背景下,包括银行在内的持牌金融机构对于构建模型风险管理体系的需求日趋急迫。

“通过与多家银行、消金等持牌金融机构交流,我们发现其在实际落地过程中遇到一些普遍痛点,如:模型风险监管框架怎么设计?内部政策体系怎么建立?组织架构怎么调整?模型优先级怎么排序?用什么样的系统工具能够快速标准化、自动化解决实操当中的模型风险管理问题?”张羽认为,在金融不稳定和数字化转型竞争日益激烈的大环境下,要想兼顾成本、效率和效果,达到“最优平衡”,保持开放态度,引入“外脑”和“外力”赋能不失为一条更有效的捷径。

做“难而正确”的事,赋能银行“少走弯路”

“得益于在美国运通全球十几年、国内头部互联网平台从零到一,以及赋能百余家金融机构风险模型和管理的方法论与实战经验,融慧金科已形成集‘理论+实战+技术+人才’于一体的企业级模型风险管理厚实底蕴和能力体系。”

张羽表示,我们旨在为银行等持牌金融机构提供一套成熟且完善的企业级模型风险管理解决方案,涵盖模型风险管理咨询方案、模型风险监控、模型资产管理、模型全生命周期流程管理等多个模块,能够深度赋能金融机构实现“网贷新规”中对于“风险管理”和“模型风险管理”的高标准严要求,助其有效应对模型风险管理体系建设和落地实施问题,进而“多快好省”地实现规模化业务拓展。

张羽强调,模型风险管理并非一蹴而就,而是一项长期性的、系统性的、复杂且细致的工程。银行、消金等持牌机构将我们所提供的解决方案作为强力补充纳入现有方案,将大大缩减人力及IT资源成本,从而达到事半功倍的效果。

“在遵循金融监管规范前提下,我们已经与多家标杆银行、消金进行模型风险管理方面的深度探索与合作,以高度专业化和开放度赢得了良好的市场口碑。未来我们愿意同更多金融机构伙伴一道,共同建设合规、健康、可持续的金融科技生态圈。”

本次峰会上,主办方还重磅发布了“中国金融科技竞争力100强榜单”,融慧金科位列其中。本次百强榜单的发布,不仅为国内外相关行业和机构了解中国金融科技市场的基本状况提供了参考,也以科学的评选体系客观展现了我国金融科技行业的发展态势。

本次榜单主要从团队竞争力、经营能力、创新能力、成长能力、行业影响力、资本认可度等多维度进行综合评价而得出。入围企业均具备较好的投资价值,有较大成长空间,在模式、技术等方面具备领先性,技术密集、创新驱动,能支持国家战略或带动新业态等。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为站长传媒平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

  • 相关推荐
  • 大家在看
  • 融慧金科参加党史学习教育系列讲座,传承红色基因,坚定初心使命

    为庆祝建党成立 100 周年,中国支付清算协会近日举办了“学史力行,支付为民”党史学习教育系列讲座,引导各单位深入学习党的历史,赓续党的精神血脉,践行“支付为民”的初心使命,共同在支付清算行业掀起党史学习教育高潮。融慧金科作为协会会员单位,线上参加了此次讲座。本期讲座由资深经理张国华讲授,通过梳理党章的发展历程,结合生动的历史故事,总结和深刻感悟党组织成功的经验启示。张国华同志讲到,只有围绕中心工作开?

  • 按下金融科技“快进键” 融慧金科助力湖南某城商行跑出“加速度”

    进入数字经济时代,信用报告已成为反映企业和个人信用行为的“经济身份证”。作为我国金融基础设施的重要组成部分,征信系统在促进金融交易、防范金融风险、推动社会信用体系建设等方面发挥着重大作用。2020年征信系统成功实现优化升级,二代征信系统顺利实现上线运行,在服务效能、运行效能、安全性方面均得到显著提升。与一代征信系统提供的信用报告相比,二代征信系统提供的信用报告丰富了基本信息和信贷信息内容,改进了信息展

  • 交通银行与融慧金科达成深度合作

    近日,交通银行太平洋信用卡中心与融慧金科共就模型咨询项目达成合作。融慧金科将基于行业领先的数据挖掘和AI建模能力,全力为交通银行信用卡业务赋能。交通银行作为中国金融体制改革的先行者和金融服务的创新者,在百年风雨历程中始终紧紧围绕落实国家战略和服务实体经济,不断强化全面风险管理,持续推进深化改革,以高效优质的服务赢得了广大客户认可。金融科技作为银行数字化转型的核心驱动力,在营销获客、产品创新、业务流程

  • 融慧金科实战干货|图模型在金融风控中的应用案例

    近日,由DataFun主办的DataFunSummit“智能风控技术峰会”成功举办。峰会受到了国内外产学研领域的广泛关注,来自京东、腾讯、阿里、美团、PayPal、TigerGraph、平安科技、光大科技等知名企业的 40 余位专家受邀发表演讲,从风控系统的架构到智能风控的核心算法,再到内容、金融、交易、反作弊等实践场景,同数万名线上观众进行了深入交流与探讨。在图分析与关系网络论坛上,融慧金科AI Lab负责人张凯博士以“图模型在金融风控的应

  • 走进交通银行 融慧金科分享大数据实现信贷量化风控的原则与实战

    近日,由交通银行太平洋信用卡中心举办的“大咖说”交流分享会在上海圆满落幕。融慧金科CEO王劲博士、融慧金科AI Lab负责人张凯博士荣幸受邀,来到交通银行太平洋信用卡中心就“大数据实现信贷量化风控的原则与实战”主题进行深入交流探讨。这是继去年 11 月首次走进交通银行参与专题分享之后,融慧金科第二次受邀走进交行,现场吸引了交通银行太平洋信用卡中心多个部门共百余名人员参加,并引发热烈讨论。王劲基于专业的风险管理?

  • 融慧金科正式成为中国支付清算协会会员单位

    近日,经中国支付清算协会秘书处审核,融慧金科符合《中国支付清算协会章程》《中国支付清算协会会员管理办法》有关会员资格的规定,准予入会,正式成为中国支付清算协会会员。中国支付清算协会(Payment & Clearing Association of China,缩写为“PCAC”)成立于2011年5月23日,是经国务院同意、民政部批准成立的全国性非营利社会团体法人,是中国支付清算服务行业自律组织,其业务主管单位为中国人民银行。据了解,中国支付清算

  • 首批!融慧金科获中国信通院“卓信大数据计划”成员单位证书

    4 月 28 日,由中国信息通信研究院泰尔终端实验室和安全研究所联合举办的主题为“卓越安全,不止可信”的 2021 卓信大数据峰会在京召开。工业和信息化部网络安全管理局处长尚铁力、中国信息通信研究院副院长王志勤出席会议并致辞。中国信通院泰尔终端实验室副主任陆冰松、中国信通院安全研究所副所长谢玮、中国信通院泰尔认证中心副主任赵欣欣出席会议。会议发布了数据安全领域首个认证体系大数据平台安全认证及多项重磅成果,来自

  • 融慧金科中标河北某头部城商行智能风险管理咨询项目

    随着数字化转型进程加快,大量中小银行开始觉醒,不断加大对金融科技的投入,以更好地防范风险和提升获客能力,并为客户带来更便捷、更卓越的服务与体验。《2020中小银行金融科技发展研究报告》指出,2020年有超七成的银行设立了金融科技一级部门,对金融科技的重视程度可见一斑。近日,融慧金科银行合作伙伴再添新成员,与河北某头部城商行共就智能风险管理咨询项目达成深度合作。融慧金科将结合该行的业务现状和风控需求,基于深

  • 互联网贷款再迎新规,融慧金科白盒服务助力中小银行掌握“自主风控”

    互联网贷款业务头上的“紧箍咒”再一次被勒紧。2 月 20 日,银保监会发布了《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》,叫停了地方法人银行的跨区域互联网贷款业务、防止商业银行互联网贷款业务依赖于一两家互联网巨头的情况、明确了合作机构必须和商业银行做实质性的风险共担、要求商业银行必须实现互联网贷款贷前、贷中、贷后的自主可控。1.落实风险控制要求。商业银行应强化风险控制主体责任,独立开展互联网贷款风险管理

  • 以科技肩担社会责任,融慧金科荣获“2020年度科技公益奖”

    近日,第十届中国公益节暨“十年”致敬庆典在上海举行。凭借在履行企业社会责任方面的杰出表现以及良好的公众综合评价,融慧金科荣获“2020年度科技公益奖”。中国公益节设立于2011年,多年来已成为公益领域最具影响力的年度盛事之一,为推动中国公益事业发展做出了巨大的贡献。第十届中国公益节吸引了来自政界、商界、学界、传媒以及文化艺术等领域约1000位代表齐聚,全面展示公益践行成果,探讨“后疫情时代”的公益新命题。(大

  • 央行松绑信用卡市场利率 融慧金科辅助运营助力“获客+风控”双提速

    新年伊始,信用卡利率市场化再进一步。据悉,央行近日下发《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》,自2021年1月1日起,信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定,取消信用卡透支利率上限和下限管理,即上限为日利率万分之五,下限为日利率万分之五的0.7倍。所谓银行信用卡透支利率,主要是指信用卡持卡人的当期账单金额未按时全额还款、所产生逾期计息的利率,分期还款以及持卡人使用信用卡取现时应付的计?

  • 融慧金科连续两年收到乐信颁发的“优秀合作伙伴”殊荣

    2021年伊始,融慧金科收到了来自合作伙伴乐信所颁发的特别殊荣——“2020年度优秀合作伙伴”。这样一个沉甸甸的奖杯,无疑是对融慧金科“专业能力”与“贴心服务”的认可,这也开启了2021继续谱写融慧金科助力乐信实现更好的服务亿万用户的新篇章。继2019年获得“杰出供应商”以来,融慧金科连续第二年收到乐信颁发的特别殊荣。成立三年多以来,“以客户为中心”是融慧金科始终坚守的核心发展理念,正是每一位融慧人在客户第一线身

  • 牵手世界500强!融慧金科数据管理平台全面落地

    进入数字经济时代,数据的价值日益凸显,已经成为各类机构的关键性战略资源和重要生产力。尤其在金融领域,数据更是支撑金融业务发展创新的重要基石,而构建完善、智能、高效的大数据“选、用、管”体系已成为行业的普遍诉求。近日,融慧金科合作伙伴再添重量级“大咖”:世界500强企业——远东宏信有限公司旗下宏信金服,双方共就数据管理平台建设项目达成合作。凭借领先的人工智能和丰富的大数据治理技术,融慧金科将为宏信金服?

  • 2790家银行网点关停!融慧金科为银行数字化转型赋能

    你有多久没去过银行网点办业务了?不知道你有没有发现,身边的银行网点越来越少了?据银保监会上个月发布的金融许可证信息统计发现,近两年来退出的商业银行网点已超过6280家。截至2020年11月末,已有2790家商业银行网点终止营业,其中国有大行占比最大,比例为37%,而股份行占16%,农商行和城商行分别占比27%和8%。究其原因,业内人士普遍认为,银行正在推进的数字化转型是传统银行网点不断减少的主要原因。中国社科院金融所银行?

  • 连续两年蝉联榜单,融慧金科再登“数字科技兵器谱TOP50”

    近日,在北京召开的“数字经济、数字科技、数字金融——2021零壹财经·零壹智库峰会”上,零壹财经发布了 “第二届数字科技兵器谱TOP 50”榜单。凭借领先的金融科技能力以及全流程闭环持续赋能的实践成果,融慧金科与阿里云、京东数科、平安科技、百行征信等知名数字科技机构一同上榜。这也是继2020年之后,融慧金科再一次获此殊荣。据悉,本次评选参照零壹兵器谱的六大评选维度,基于数据的可获得性,考察企业的产品能力、团队能?

  • 合规创造价值,浅谈融慧金科合规风险治理

    金融科技3.0时代,金融科技行业的首要准则是绿色合规,顺应监管。合规是一个企业树立好品牌的基本底色,是对客户负责,对社会负责基本特征。自成立之初,融慧金科就明确界定了哪些能做,哪些一定不能做,切实划清行为基准线,将合规风险管理前置化,并始终重视自身业务绿色、健康和可持续发展。合规和风险管理体系要融入业务,且有效落地,离不开行业自律和监管的合力推动。作为金融科技行业的领跑者,融慧金科基于自身业务特点并?

  • 融慧金科张凯:知识图谱与图神经网络模型在金融科技的应用

    近日,爱分析在北京举办了2020爱分析·中国人工智能高峰论坛,融慧金科AI Lab负责人张凯博士进行了题为《知识图谱与图神经网络模型在金融科技的应用》的主题演讲。张凯博士提出,在过去五年以及未来五年内,图神经网络将会有良好的发展趋势。而图神经算法在反欺诈、反洗钱和金融风控底层能力建设的应用能够有效提升模型效果。现将张凯博士的演讲实录分享。张凯博士:大家下午好,非常感谢爱分析各位小伙伴的辛苦准备。作为金融科技

  • 对话融慧金科张羽:联合运营这么难,融慧金科为何还要“死磕”

    在金融监管趋严的大环境下,获客成本高、风控难成为当前金融机构数字化转型中普遍面临的痛点。尤其是随着流量红利的见顶,稀缺的优质流量也已被互联网巨头纷纷垄断。因此,对于金融机构来说,想要获取更多流量,要么以高成本换取有限优质流量,要么以低成本获量同时承担较高风险。就事实而言,这两者都不是最优方案,那么在行业竞争压力逐渐增大的背景下,金融机构的数字化破局之道何在?融慧金科联合创始人兼首席战略官张羽在接受

  • 融慧金科斩获猎云网「年度最具独角兽潜力创新企业TOP20」

    2013年,美国著名投资人Aileen Lee首次对一些估值超过10亿美元的创业公司做出分类,并借此提出了“独角兽”的概念。自此独角兽企业成了资本市场的“宠儿”,也成为一家初创企业的最高荣誉。12月2日上午,猎云网在NFS2020年度CEO峰会暨猎云网创投颁奖盛典上颁布了2020「年度最具独角兽潜力创新企业TOP 20」榜单。融慧金科作为金融科技领域的领跑者和助力数字化转型、落实普惠金融政策的积极践行者,强势上榜。据了解,今年已经是猎?

  • 融慧金科CEO王劲:图模型应用落地,驱动金融机构获客和风控能力再升级

    近日,全球领先的可扩展企业级图数据库TigerGraph,面向全球在线举办Graph + AI World 2020峰会。作为首个致力于通过图算法和图分析使人工智能(AI)和机器学习民主化和加速发展的行业会议,本届峰会吸引了超3,000人注册报名,其中包括来自《财富》世界 500强的100多家公司的数据科学家、数据工程师、架构师、业务和IT高管等。融慧金科董事长兼CEO王劲受邀出席此次峰会,并以《图模型在金融科技和风险管理中的应用》为主题发表了精

  • 热门标签