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OKEx关于BTC合约非正常“穿仓单”公告:拿出2500BTC解决

2018-08-03 16:51 · 稿源:站长之家

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今日块讯(Chinaz.com) 8 月 3 日消息    今天下午,OKEx发布了关于BTC合约非正常“穿仓单”调查和处理公告,官方表示将从自有资金中拿出 2500 个BTC注入到风险准备金池,以降低分摊比例。

据介绍, 2018 年 7 月 31 日 20:17: 14 分,BTC0928 合约发生了 1 笔非正常穿仓单: 4168515 张卖出平多,导致了巨额穿仓损失,并且可能导致大的分摊比例。

事件经过为,USER ID为 2051247 的用户,7 月 31 日凌晨 2 点开始进行了大量的多头建仓异常交易。OKEx的风控部门监控到此异常行为后,立即采取措施,多次沟通联系该客户要求其减仓来降低市场风险,经过多次沟通后,该用户拒不配合,OKEx平台遂冻结其账户,但由于BTC价格急剧下跌,最终导致其仓位爆仓。

OKEx平台表示,将从自有资金中拿出 2500 个BTC注入到风险准备金池,以降低分摊比例。

以下为公告全文:

尊敬的各位用户好:

在 2018 年 7 月 31 日 20:17: 14 分,BTC0928 合约发生了 1 笔非正常穿仓单: 4168515 张卖出平多,导致了巨额穿仓损失,并且可能导致大的分摊比例。分摊规则是所有的合约类产品的基本组成元素,也是全行业一直致力于努力解决的问题。OKEx不会从分摊中获得任何收益。举一个最简单的例子说明如下:两个用户A和B,各拿出1BTC作为保证金,假设BTC价格为 1 美元,每张合约价值 1 美元,在这个价格,A用户以 10 倍杠杆开多 10 张合约,B用户 10 倍杠杆开空 10 张合约,形成一个 10 张合约的仓位。如果现货指数价格从 1 美元跌到0. 1 美元,这时开空的用户B理论上赚了 9 美元,A用户亏损 9 美元。但是实际上A用户保证金1BTC,价值 1 美元,并没有足够的保证金,所以虽然B用户的仓位显示获利 9 美元,但是由于保证金有限,B用户最多获利 1 美元,其他 8 美元是分摊。OKEx一直致力于优化风控规则,降低出现分摊的概率。比如提前爆仓制度,限价制度,触发爆仓以后,爆仓单的委托价格会按当时市场价格加或减1%进行委单等等。有些带着特殊目的用户借此攻击OKEx定点爆仓,事实上市场上出现的这类价格波动,都是爆仓单导致。

事件经过如下:USER ID为 2051247 的用户,  7 月 31 日凌晨 2 点开始进行了大量的多头建仓异常交易。OKEx的风控部门监控到此异常行为后,立即采取措施,多次沟通联系该客户要求其减仓来降低市场风险,经过多次沟通后,该用户拒不配合,OKEx平台遂冻结其账户,但由于BTC价格急剧下跌,最终导致其仓位爆仓。

根据《OKEx虚拟合约用户使用》协议中规定:

第6.2 OKEx 有权利对所有恶意操纵价格,恶意影响交易系统等不道德行为进行警告,限制交易,关停账户等措施。在有必要的时候,OKEx有权采用暂停交易,取消交易,回滚时段交易等手段以消除不良影响。 

第6.3 当用户的持仓数量或委托数量过大,OKEx认为可能对系统和其他用户产生严重风险时,OKEx有权要求用户采用撤单,平仓等风控措施,在OKEx认为有必要的时候,OKEx有权利对个别账户采用限制总仓位数量,限制总委托数量,限制开仓,撤单,强行平仓等措施进行风险控制。

OKEx平台处理方案如下:

1.OKEx平台从自有资金中拿出 2500 个BTC注入到风险准备金池,以降低分摊比例。

2.如果在 2018 年 8 月 3 日(本周五)下午 4 点的结算过程中,出现账户操纵结算价的行为,我们将会延迟结算 10 分钟,手动更新结算价或交割价至合理值再进行交割结算,并冻结操纵账户的交易和提现。

经过此次事件,OKEx平台将升级风控措施,杜绝此类问题的再次发生,具体优化计划如下:

1. 8 月 4 日上线“防操控策略”(即将开发完成)

方案:“全仓模式”仓位越大,要求的保证金将越多,以最大限度提升恶意操控成本 ;“逐仓模式”将设置开仓张数上限,降低大仓位可能引发的市场风险。具体细则如下:

全仓模式:

10 倍杠杆:

20 倍杠杆: 

逐仓模式:

10 倍杠杆的最大可开张数限制:

20 倍杠杆的最大可开张数限制: 

此外,为便于理解,本次将同时修改保证金率计算公式,去掉调整系数的概念。

原公式如下:

全仓:保证金率=账户权益/(用户持仓所需的保证金+挂单冻结保证金)-调整系数

10 倍杠杆时,调整系数为10%; 20 倍杠杆时,调整系数为20%;当保证金率小于等于 0 时,用户仓位将触发强制平仓。

逐仓:保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)*开仓均价*杠杆/(合约面值*持仓数量)-调整系数

10 倍杠杆时,调整系数为10%; 20 倍杠杆时,调整系数为20%;当保证金率小于等于 0 时,用户仓位将触发强制平仓。

新公式如下:

全仓:保证金率=账户权益/(用户持仓所需的保证金+挂单冻结保证金),

逐仓:保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)*开仓均价*杠杆/(合约面值*持仓数量)

在上述新公式调整后,强制平仓逻辑调整为: 10 倍杠杆时,保证金率小于等于10%时,用户仓位触发强制平仓; 20 倍杠杆时,保证金率小于等于20%时,用户触发强制平仓。

上述逻辑只是概念的调整,触发强制平仓的时机并无实际的改变。该公式改动将与防操控策略一同上线。

2. 8月底上线“标记价格”(测试中)

方案:使用标记价格来计算用户的未实现盈亏、保证金率等指标,在标记价格达到预估爆仓价时,才会执行强制平仓。

标记价格算法为:现货指数价格+EMA(合约市场价格-现货指数价格)

原理即为使用现货指数价格,加上近期的合理基差,作为合约市场的合理价格。该合理价格因为使用EMA的算法,考虑了一段时间的基差,所以即便有异常用户使用大资金操控合约市场价格,也无法使标记价格在短时间内快速变动,降低了用户由于异常操控被爆仓的概率和风险。

3. 9月份上线“根据仓位大小设置不同风险限额机制”及“爆仓流程优化”。( 8 月 7 日启动开发)

方案:

a)根据仓位大小设置不同风险限额机制

根据用户的仓位进行分级,仓位越大时,维持该仓位所需的保证金越高,从而保证仓位有更多的保证金来进行有效的平仓,尽量减少穿仓风险。

b) 爆仓流程优化:

当用户仓位存在爆仓风险时,系统将自动尝试通过减少用户仓位来降低维持保证金要求,最大限度避免用户全部的仓位被强制平仓。

减仓过程(举例):

假设某用户持有100, 000 张,处于第 3 仓位等级,此时维持保证金率为2.5%;假设第 2 等级的最大持仓张数为80, 000 张,维持保证金率为2%,此时系统将自动减少其仓位20, 000 张,以降低用户仓位对维持保证金率的要求,避免余下仓位被爆仓。若减仓后还不满足第 2 等级的维持保证金率要求,则将继续减仓直至最低等级。

4. 9月份上线“风险准备金抵扣优化”( 8 月中旬开始开发)

方案:

a)当无法成交的穿仓单亏损到一定比例时,立即从风险准备金抵扣当前最大亏损 。

b)按照当前市场上较优的价格重新挂单,尽可能立即成交,减少进一步的穿仓亏损。

c)当风险准备金不足时,则等周五再进行统一分摊。

上述方案可在穿仓单出现时,控制穿仓损失上限,避免交割结算时穿仓损失进一步扩大。  

我们将会全力以赴,加快合约优化的步伐,让平台风控机制日臻完善,同时也欢迎广大用户给我们提供更多的建议:futures@okex.com。

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