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比特币现极端行情,OKEx分析师解读“插针”现象

2020-08-04 09:33 · 稿源: 厂商

8月2日午间,币市跳水,以BTC为代表的主流币们迎来了较大幅度的回撤,OKEx等头部交易所均出现巨幅波动,部分交易所甚至出现了所谓的“插针”:在极短的时间里,价位快速的冲高或回落。

对此,OKEx分析师指出,一般在现货交易中,插针形态出现代表该时间段里交易平台的深度不好。以冲高插针举例,具体是指有买方在短时间内准备用大量资金买入某资产,但是交易深度太差,对手方挂单数量太少,于是买方可能迅速的从卖1单吃到了卖50单。如果卖50单的价格比上个时间段的收盘价高出了10%,这就意味着市场成交价迅速被拉升10%。

紧接着,交易市场中的投资者和套利者们会很快意识到这里的价格异常高,大量卖方纷纷选择在高价卖出,价格迅速的回落。于是,在这个时间段里的开盘价和收盘价相差并不远,但最高价会非常突出,形成了一条向上“插针”形态的K线。

当插针形态在合约交易市场中出现,造成的危害也要大的多。如果投资者使用了10倍的杠杆,当价格出现反向波动10%的时候,该投资者的合约将面临爆仓。所以合约市场上的投资者们对于插针情况是深恶痛绝的,而合约交易中的插针则是源于交易平台技术的不完善,这里的“技术”主要指的是标记价格、爆仓拆单、梯度限仓及平仓的处理。

以风控技术较为完善的OKEx为例,合约价格是当前市场上的最新成交价格,而计算合约盈亏时使用的是标记价格。

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其中,现货价格指数采用多家交易所现货价格的加权平均,这样可防止单家交易所价格剧烈波动对合约价格造成的冲击。在合约价格与现货价格的基差方面,进行了加权移动平均处理,平滑了基差的波动。因此采用标记价格可有效减少“插针”现象的出现。

OKEx还引入了爆仓拆单优化策略和梯度保证金制度。爆仓拆单可以在强制平仓时将大额合约拆成多笔小合约从而实现缓慢强平,减小对市场的影响;梯度保证金则将市场风险控制在合理范围之内。

因为随着用户的持仓仓位增大,所需要的维持保证金率就越高,同时用户可选择的最高杠杆倍数也就越低,实行梯度保证金后,OKEx设计强制部分减仓制度,当用户的仓位档位较高时,将进行部分减仓以符合较低挡位的保证金率,避免用户大额资金遭到强平,从而避免不必要的风险。

必须承认的是,OKEx 2019年以来在合约产品的专业性的展现上已经到了令人惊喜的程度。不仅插针现象明显减少,交易系统宕机故障也大幅的降低。金融市场瞬息万变,风险很多,诱惑也很多,可能遇到的陷阱确实不少。但是我们首先需要有一定独立思考和抽丝剥茧的能力,去探求事物的本质情况。

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